Nasze publikacje

Zastosowanie metod różnic skończonych do wyceny opcji

Autor
Hubert Zarzycki
Słowa kluczowe
różnice skończone, jawna metoda różnic skończonych, niejawna metoda różnic
skończonych, wycena opcji, Black-Scholes, inżynie\൲ia finansowa
Streszczenie
Zastosowanie metod różnic skończonych do aproksymacji równań różniczkowych cząstkowych jest znaną techniką przy wycenie instrumentów finansowych. Dotychczasowe analizy pokazały, że warto wprowadzać i implementować schematy takie jak jawna i niejawna metoda różnic skończonych. Złożenie schematów jawnego i niejawnego (metoda Cranka-Nicolsona) jest również powszechnie uznana. Ten artykuł analizuje matematyczne i finansowe zastosowanie metod niejawnej i jawnej. Krótko opisane są również rezultaty stosowania tych metod w wycenie i zarządzaniu ryzykiem. Słowa kluczowe: różnice skończone, jawna metoda różnic skończonych, niejawna metoda różnic skończonych, wycena opcji, Black-Scholes, inżynieria finansowa.
Pobierz artykuł
PDF
Nasze czasopismo "Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management" otrzymało za rok 2015 kategorię B z 8 punktami dla tomów drukowanych w języku polskim i angielskim.
Dołącz do nas!
Zapraszamy do pełnego uczestnictwa w ramach Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą.